細(xì)化商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的新思路
[摘要]突發(fā)事件的攀升及美國次級債的惡化，使操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理和外部監(jiān)管越來越受到重視。為了加強(qiáng)我國商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理，銀監(jiān)會(huì)于2007年6月在其網(wǎng)站公布《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，就如何管理、計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行闡述，再次說明這是當(dāng)前銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理面臨的一項(xiàng)重要挑戰(zhàn)。本文在分析巴塞爾新資本協(xié)議操作風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際工作的基礎(chǔ)上，提出將信息資產(chǎn)作為商業(yè)銀行一類特殊產(chǎn)品線，采用信息安全管理體系IS027001完善和細(xì)化操作風(fēng)險(xiǎn)管理，以此提升風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控能力。[關(guān)鍵詞]巴塞爾新資本協(xié)議；操作風(fēng)險(xiǎn)管 ；IS027001；信息資產(chǎn)
金融業(yè)的全面開放和金融服務(wù)的管制放松，以及高端化的信息技術(shù)，使銀行的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品日益多元化，這直接導(dǎo)致其面臨的風(fēng)險(xiǎn)更為復(fù)雜和多樣。國內(nèi)外銀行業(yè)重大違規(guī)事件及美國金融海嘯影響的迅速擴(kuò)大，迫切需要國內(nèi)外金融監(jiān)管部門和從業(yè)機(jī)構(gòu)反思對操作風(fēng)險(xiǎn)的管理和防范，加強(qiáng)合規(guī)管理。2004年發(fā)布的巴塞爾新資本協(xié)議，將操作風(fēng)險(xiǎn)正式納入資本監(jiān)管范圍，并進(jìn)一步提出了明確的監(jiān)管資本要求。2007年我國銀監(jiān)會(huì)再次對其進(jìn)行解讀和說明。然而，由于操作風(fēng)險(xiǎn)情況復(fù)雜，與銀行自身的規(guī)模、經(jīng)驗(yàn)、業(yè)務(wù)特征等密切相關(guān)，具有和動(dòng)態(tài)變化等特點(diǎn)。因此，探索適合銀行不同類別操作風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)的管理和計(jì)量方法，是一項(xiàng)十分重要而緊迫的課題。
一、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的困惑與問題
到目前為止，有關(guān)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義、管理及計(jì)量問題一直困擾著各家商業(yè)銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)，國內(nèi)外銀行也未對它形成統(tǒng)一的`認(rèn)識(shí)。本文采用至今已被大多數(shù)銀行所接受的巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)有關(guān)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，即由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)或因外部事件導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。新資本協(xié)議從風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的角度將操作風(fēng)險(xiǎn)事件劃分為七種類型，包括內(nèi)部欺詐，外部欺詐，雇員活動(dòng)和工作場所的安全問題，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)的安全問題，銀行維系經(jīng)營的實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)故障，執(zhí)行、交付和過程管理等。就其風(fēng)險(xiǎn)成因可分為人員、流程、系統(tǒng)和外部事件四大類。此外，按產(chǎn)品線將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)劃分為公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)八大類，并對每一類產(chǎn)品分別規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，籍以用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)總體資本要求。
巴塞爾委員會(huì)給出了管理操作風(fēng)險(xiǎn)的十大原則，但這些原則都是從宏觀角度要求商業(yè)銀行應(yīng)該建立什么
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