商業(yè)銀行信貸風(fēng)險計量模型應(yīng)用研究

摘 要:在商業(yè)銀行信貸風(fēng)險計量模型中,均值—方差模型可用于對信貸資產(chǎn)價值的波動趨勢和方向的計量,?鴉VaR：CreditMetrics模型能夠相對準(zhǔn)確地計量出信貸資產(chǎn)價值的波動程度,它既可以計量一種信貸資產(chǎn)的風(fēng)險度,亦可計量多種信貸資產(chǎn)的組合風(fēng)險度,具有較強(qiáng)的可操作性;KMV模型只有在計量樣本數(shù)足夠多的信貸資產(chǎn)組合的價值波動程度的時候,才比較準(zhǔn)確和可行

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