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金融動(dòng)力學(xué)唯象分析和模型研究
論文摘要: 金融市場是一個(gè)大尺度的復(fù)雜性系統(tǒng).在金融市場的演化過程中,一直在產(chǎn)生著大量的高頻數(shù)據(jù),因而金融市場的演化過程也是一個(gè)連續(xù)變化的動(dòng)（略）樣一個(gè)動(dòng)態(tài)的復(fù)雜性系統(tǒng)引起了物理學(xué)家的興趣.從另外一個(gè)角度來看,金（略）被認(rèn)為是一個(gè)由客戶或由其他如經(jīng)紀(jì)人或市場操作者等等因素構(gòu)成的一個(gè)多體系統(tǒng).從多體系統(tǒng)的角度上來講,客戶和市場操作者之間的相互作用可以產(chǎn)生金融動(dòng)力學(xué)的長程關(guān)聯(lián),因而產(chǎn)生所謂的動(dòng)力學(xué)標(biāo)度行為. 本文第一章介紹了概率分布理論的一些基本概念,以及幾種常用的概率分布.第二章回顧了近十年物理學(xué)家對(duì)金融市場標(biāo)度行為的研究,其中包括唯象分析和模型介紹.唯象分析包括如（略）,波動(dòng)的長程關(guān)聯(lián),兩相行為和杠桿效應(yīng)等的研究.模型可以分為三大類,一類是基于代理人機(jī)制的模型,一類是博弈論的模型,還有一類是根據(jù)市場的雙邊拍賣交易機(jī)制建立的模型. （略）中國金融市場和西方金融市場(本文（略）場為例)的動(dòng)力學(xué)行為的進(jìn)行了詳細(xì)的比較分析.基于對(duì)天和分鐘的數(shù)據(jù)分析,我們通過計(jì)算波動(dòng)分布函數(shù),自關(guān)聯(lián)函數(shù)和DFA分布函數(shù),研究了兩個(gè)金融市場的波動(dòng)分布和關(guān)聯(lián).研究表明,在天的時(shí)間標(biāo)度上,兩個(gè)金融...
A financial market is a large-scale'complex sy（omitted）h continuously generates an enormous amount of high-frequency data series, and consequently evolves dynamica（omitted）a complex dynamic system has d（omitted）hysicists' interest. On the other hand, the financial markets can also be regarded as a many-body system composed of many agents and other elements such as the brokers（omitted）akers. F（omitted）ew of many-body systems, interactions among agents and producers may generate long-range temporal...
目錄:Abstract 第4-5頁
中文摘要 第6-8頁
1. Probability theory 第8-18頁
·Introduction 第8頁
·Probabilities 第8-13頁
·Three useful distributions 第13-18頁
2. Empirical study and financial market models 第18-32頁
·Empirical study 第19-24頁
·Minority Game and its variants 第24-27頁
·Percolation model and its variants 第27-29頁
·Limit-order driven model 第29-31頁
·Sumary 第31-32頁
3. Dynamic behavior of German Dax and Chinese Indices 第32-44頁
·Data analysis and volatility probability distribution 第33-35頁
·Volatility autocorrelation function 第35-39頁
·Detrended fluctuation analysis 第39-43頁
·Summary 第43-44頁
4. Return-volatility correlations in financial dynamics 第44-57頁
·Return-volatility correlation of financial dynamics 第45-51頁
·Leverage effects nonlocal in time 第51-54頁
·Retarded volatility model 第54-55頁
·Summary 第55-57頁
5. A generalized dynamic herding model with feedback interactions 第57-71頁
·The model 第58-59頁
·"Fat Tail" and "Volatility Clustering" 第59-60頁
·Two phase phenomena 第60-63頁
·Minority Games 第63-66頁
·EZ herding model 第66-68頁
·Interacting EZ herding model 第68-70頁
·Summary 第70-71頁
6. Limit-order driven SM model 第71-80頁
·SM model 第72-73頁
·Application of SM model 第73-79頁
·Summary 第79-80頁
Conclusions 第80-83頁
Bibliography 第83-90頁
List of publications and manuscripts 第90-91頁
Acknowledgements 第91頁
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