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風(fēng)險管理對商行競爭力影響
近20年來，金融工程的迅速發(fā)展從根本上改變了傳統(tǒng)風(fēng)險管理模式，使風(fēng)險管理有了新的、更加科學(xué)的解決方案，大大提高了風(fēng)險管理的準(zhǔn)確性和效率。但是目前，金融工程在我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的應(yīng)用尚處于起步階段，要運用金融工程技術(shù)，建立適合我國經(jīng)濟(jì)運行環(huán)境和商業(yè)銀行內(nèi)部管理需要的風(fēng)險管理方法，還需要長時間的積累和不斷的探索。
一、 風(fēng)險是商業(yè)銀行存在的必要前提
(一)商業(yè)銀行受到了前所未有的沖擊和挑戰(zhàn)，商業(yè)銀行的存在受到質(zhì)疑
隨著國際一體化進(jìn)程的加快以及我國金融市場迅速的發(fā)展，我國經(jīng)濟(jì)運行中直接融資的比例迅速提高，間接融資的比例不斷下降，客觀上造成商業(yè)銀行業(yè)務(wù)有被邊緣化的可能。雖然目前直接融資對我國商業(yè)銀行的生存不能構(gòu)成直接的威脅，而且在短時期內(nèi)商業(yè)銀行的資產(chǎn)還得到快速的發(fā)展，但無論是從國內(nèi)外的發(fā)展還是從學(xué)術(shù)界的研究來看，商業(yè)銀行的存在都受到了質(zhì)疑。首先從制度上有學(xué)者提出商業(yè)銀行的運行不可持續(xù)。我國著名的金融學(xué)家黃達(dá)教授認(rèn)為，商業(yè)銀行對存款的無可討論的及時支付義務(wù)與貸款不可避免的風(fēng)險，存在不對稱。這種軟資產(chǎn)、硬負(fù)債之間的矛盾使得以經(jīng)營存貸款業(yè)務(wù)為主的間接融資機(jī)構(gòu)——商業(yè)銀行經(jīng)營受到挑戰(zhàn)。其次從市場發(fā)展看，商業(yè)銀行在資金的供給和運用方面都受到持續(xù)的壓力，其流動性和盈利性都受到巨大的挑戰(zhàn)。從商業(yè)銀行的資金供給方面來看，由于金融市場上高回報、高流動性的投資品種不斷出現(xiàn)，對社會資金產(chǎn)生了強(qiáng)大的吸引力�，F(xiàn)在股票、基金和各種理財產(chǎn)品熱銷，導(dǎo)致大量資金被分流，商業(yè)銀行的存款增長緩慢甚至存在下降趨勢。由于我國存款利率受到管制，商業(yè)銀行不能用提高利率的手段來吸引資金，因此銀行的流動性面臨著巨大的挑戰(zhàn)。從商業(yè)銀行的資金需求方面來看，信用評估的發(fā)展和信息披露制度的強(qiáng)化，大大提高了信息的可獲得性，使得企業(yè)特別是優(yōu)質(zhì)的企業(yè)能夠以較低的成本在資本市場或貨幣市場上融資，這就迫使商業(yè)銀行的貸款利率不斷接近金融市場融資利率水平，利差空間急劇縮小。
(二)風(fēng)險是商業(yè)銀行存在的前提
商業(yè)銀行存在的前提不是融通資金，資金只是商業(yè)銀行發(fā)揮其風(fēng)險管理功能的一種載體。從商業(yè)銀行的資金來源看，資金的持有者承受風(fēng)險34的能力存在差異，大多數(shù)的資金持有者是屬于風(fēng)險厭惡型的;而資金需求方的資金運用投向和回報，卻存在著一定的不確定性，這種不確定性就是風(fēng)險。所以資金融通過程中的核心問題就是資金持有者和資金需求者對風(fēng)險需求的不對等。而商業(yè)銀行在整個資金融通過程中主動承擔(dān)其中的風(fēng)險，并且通過有效的風(fēng)險管理最大限度地降低損失并獲取收益，起到了資金融通中介和風(fēng)險屏蔽的作用，使得資金融通得以實現(xiàn)，這是商業(yè)銀行的價值所在，也是商業(yè)銀行存在的理由。商業(yè)銀行只有通過承擔(dān)風(fēng)險、管理風(fēng)險才能生存、發(fā)展并實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)在價值最大化的長期目標(biāo)。
二、有效的風(fēng)險管理是商業(yè)銀行賴以生存的基礎(chǔ)
一個企業(yè)的生存需要滿足兩個基本的條件：以收抵支、到期償債。我們簡單模擬一下傳統(tǒng)商業(yè)銀行的運營模式：商業(yè)銀行作為經(jīng)營風(fēng)險的特殊企業(yè)，首先通過一定的價格籌集資金，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行營運和風(fēng)險的加價，然后將包含著營運和風(fēng)險加價的資金投放給資金需求者，同時在投放過程中承擔(dān)資金需求者違約等一系列風(fēng)險。由于商業(yè)銀行的負(fù)債具有剛性，到期必須償還，而投放出去的貸款到期能否按期歸還卻存在著一定的不確定性。導(dǎo)致企業(yè)終止的原因主要有兩個：一個是長期虧損，這是企業(yè)終止的內(nèi)在原因;另一個是不能償還到期債務(wù)，這是企業(yè)終止的直接原因。那么商業(yè)銀行投放的貸款不能及時收回，首先是不能保證償還到期的債務(wù)，其次是沒有取得收益，無法保證商業(yè)銀行的正常運營。目前許多商業(yè)銀行風(fēng)險巨大并嚴(yán)重虧損，卻依然能在一定時間內(nèi)繼續(xù)生存，主要原因在于商業(yè)銀行通過經(jīng)營資金這一特殊載體，不斷擴(kuò)大負(fù)債，在短期內(nèi)掩蓋了風(fēng)險，但長期這種經(jīng)營是不可持續(xù)的，國內(nèi)外眾多商業(yè)銀行倒閉已經(jīng)很好地證明了這一點。傳統(tǒng)商業(yè)銀行的運營模式存在巨大的風(fēng)險，需要隨著宏觀和微觀環(huán)境的變化進(jìn)行創(chuàng)新。同時只有通過加強(qiáng)風(fēng)險管理來有效化解銀行經(jīng)營過程中的一系列風(fēng)險，才能保證銀行的正常生存。風(fēng)險與收益正向相關(guān)，承擔(dān)的風(fēng)險越大，預(yù)期的收益越大。商業(yè)銀行承擔(dān)的風(fēng)險不能無限大，超出商業(yè)銀行風(fēng)險承受能力的風(fēng)險會直接威脅到商業(yè)銀行的生存。商業(yè)銀行能夠承受的極限風(fēng)險需要通過有效的風(fēng)險管理來認(rèn)識、度量、控制和處置，因此有效的風(fēng)險管理是商業(yè)銀行生存的基礎(chǔ)。
三、有效的風(fēng)險管理是商業(yè)銀行取得發(fā)展并實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)在價值最大化的保證
現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會中，企業(yè)間的競爭異常激烈，一個企業(yè)如果不能提高產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，不能擴(kuò)大自己的市場份額，就無法取得發(fā)展。商業(yè)銀行要發(fā)展，就需為客戶提供領(lǐng)先于其他競爭對手的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，并且具備長期保持這種競爭優(yōu)勢的能力。商業(yè)銀行作為經(jīng)營風(fēng)險的企業(yè)，風(fēng)險管理就是其經(jīng)營管理過程中的核心問題。想要創(chuàng)造出具有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，就要有強(qiáng)大的風(fēng)險計量、管理能力，通過科學(xué)的金融工程技術(shù)，準(zhǔn)確計量自身所能承受的風(fēng)險和運營成本，并將之分?jǐn)偟矫恳环葶y行產(chǎn)品和服務(wù)中，使得開發(fā)出來的產(chǎn)品和服務(wù)有好的風(fēng)險加權(quán)和低廉的成本分?jǐn)偂＿@樣開發(fā)出來的產(chǎn)品和服務(wù)才具有競爭優(yōu)勢，才能保證商業(yè)銀行在競爭中立于不敗之地，實現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展和企業(yè)內(nèi)在價值的最大化。所以有效的風(fēng)險管理是銀行取得發(fā)展并實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)在價值最大化的保證。綜上所述，風(fēng)險是商業(yè)銀行存在的理由，風(fēng)險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的核心內(nèi)容。商業(yè)銀行生存、發(fā)展并實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)在價值最大化的基礎(chǔ)和保障就是其風(fēng)險管理能力。而商業(yè)銀行賴以生存的、能夠在為客戶提供價值過程中領(lǐng)先于其他競爭對手，并能夠支撐商業(yè)銀行保持競爭優(yōu)勢的能力，就是銀行的核心競爭力。風(fēng)險管理水平的高低決定了商業(yè)銀行市場競爭能力的強(qiáng)弱，最終體現(xiàn)為核心競爭力的強(qiáng)弱，所以有效的風(fēng)險管理能力就是商業(yè)銀行的核心競爭力。四、商業(yè)銀行提高風(fēng)險管理能力的有效途徑商業(yè)銀行做好風(fēng)險管理需做到有效的識別風(fēng)險、量化風(fēng)險、控制風(fēng)險和化解風(fēng)險。首先，要建立先進(jìn)的風(fēng)險管理理念。要提高商業(yè)銀行的風(fēng)險管理能力，必須建立先進(jìn)的風(fēng)險管理理念，用先進(jìn)的風(fēng)險管理理念來指導(dǎo)銀行的經(jīng)營行為，保證銀行這個經(jīng)營風(fēng)險的企業(yè)能夠在風(fēng)險中生存、發(fā)展、實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)在價值的最大化。因此“適度風(fēng)險、適度回報、質(zhì)量第一、穩(wěn)健經(jīng)營和長期發(fā)展”是商業(yè)銀行應(yīng)該樹立的經(jīng)營理念。其次，要掌握科學(xué)的風(fēng)險度量和管理技術(shù)。在我國商業(yè)銀行的經(jīng)營和發(fā)展過程中，對風(fēng)險的的模糊，導(dǎo)致風(fēng)險管理的粗放。要建立科學(xué)的風(fēng)險管理體系，實施有效的風(fēng)險管理，必須要有先進(jìn)的風(fēng)險度量和管理技術(shù)做支撐，通過先進(jìn)的技術(shù)，對風(fēng)險實施準(zhǔn)確的計量和科學(xué)的管理。
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