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債券質(zhì)押式回購(gòu)交易參考案例
債券回購(gòu)交易的期限自成交次日起按自然日計(jì)算。到期日為非交易日的，順延至下一交易日。下面是yjbys小編為大家?guī)?lái)的債券質(zhì)押式回購(gòu)交易參考案例，歡迎閱讀。
債券質(zhì)押式回購(gòu)交易參考案例
(一)滬深交易所債券質(zhì)押式回購(gòu)交易規(guī)則調(diào)整內(nèi)容
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調(diào)整內(nèi)容 |
市場(chǎng) |
調(diào)整前 |
調(diào)整后 |
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購(gòu)回回價(jià)計(jì)算公式 |
滬市 |
100+每百元資金到期年收益*回購(gòu)天數(shù)/360 |
100+每百元資金到期年收益*實(shí)際占款天數(shù)/365 |
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深市 |
100+每百元資金到期年收益*回購(gòu)天數(shù)/365 |
同上 |
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回購(gòu)收盤(pán)價(jià) |
滬市 |
回購(gòu)收盤(pán)價(jià)為當(dāng)日最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)。 |
當(dāng)日最后一筆交易前一小時(shí)所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)，若當(dāng)日無(wú)交易，則取前收盤(pán)價(jià)。 |
(二)新規(guī)切換方式
5月22日(不含)前達(dá)成的初始回購(gòu)交易，其到期購(gòu)回價(jià)格按原方式清算。
5月22日(含)后達(dá)成的初始回購(gòu)交易，其到期購(gòu)回價(jià)格按新方式清算。
(三)實(shí)際占款天數(shù)
1、確定到期日
債券回購(gòu)交易的期限自成交次日起按自然日計(jì)算。到期日為非交易日的，順延至下一交易日。
2、確定交收日。
回購(gòu)交易實(shí)行T+1資金交收，即首次交收日與到期交收日分別為初始交易日與到期日的次一交易日。
3、確定實(shí)際占款天數(shù)。
債券質(zhì)押式回購(gòu)的實(shí)際占款天數(shù)，是指當(dāng)次回購(gòu)交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的實(shí)際天數(shù)，按自然日計(jì)算，以天為單位。
例：1天回購(gòu)的“周四效應(yīng)”
初始交易日：周四
回購(gòu)到期日：周五
首次交收日：周五
到期交收日：周一
實(shí)際占款天數(shù)為周五、周六、周日共計(jì)3天，大于回購(gòu)期限1天。
(四)實(shí)際占款天數(shù)與回購(gòu)期限對(duì)照表
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回購(gòu)品種 |
初始成交日 |
到期日 |
首次交收日 |
到期交收日 |
實(shí)際占款天數(shù) |
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1天期 |
周一 |
周二 |
周二 |
周三 |
1 |
|
周二 |
周三 |
周三 |
周四 |
1 |
|
|
周三 |
周四 |
周四 |
周五 |
1 |
|
|
周四 |
周五 |
周五 |
下周一 |
3 |
|
|
周五 |
下周一 |
下周一 |
下周二 |
1 |
|
|
2天期 |
周一 |
周三 |
周二 |
周四 |
2 |
|
周二 |
周四 |
周三 |
周五 |
2 |
|
|
周三 |
周五 |
周四 |
下周一 |
4 |
|
|
周四 |
下周一 |
周五 |
下周二 |
4 |
|
|
周五 |
下周一 |
下周一 |
下周二 |
1 |
|
|
3天期 |
周一 |
周四 |
周二 |
周五 |
3 |
|
周二 |
周五 |
周三 |
下周一 |
5 |
|
|
周三 |
下周一 |
周四 |
下周二 |
5 |
|
|
周四 |
下周一 |
周五 |
下周二 |
4 |
|
|
周五 |
下周一 |
下周一 |
下周二 |
1 |
|
|
4天期 |
周一 |
周五 |
周二 |
下周一 |
6 |
|
周二 |
下周一 |
周三 |
下周二 |
6 |
|
|
周三 |
下周一 |
周四 |
下周二 |
5 |
|
|
周四 |
下周一 |
周五 |
下周二 |
4 |
|
|
周五 |
下周二 |
下周一 |
下周三 |
2 |
|
|
7天期 |
周一 |
下周一 |
周二 |
下周二 |
7 |
|
周二 |
下周二 |
周三 |
下周三 |
7 |
|
|
周三 |
下周三 |
周四 |
下周四 |
7 |
|
|
周四 |
下周四 |
周五 |
下周五 |
7 |
|
|
周五 |
下周五 |
下周一 |
下下周一 |
7 |
*實(shí)際占款天數(shù)與回購(gòu)期限不同的，以顔色底紋標(biāo)出。
(五)實(shí)際占款天數(shù)(以端午假期為例)
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日期 |
操作 |
備注 |
實(shí)際占用天數(shù) |
|
2017年5月25日 |
當(dāng)日進(jìn)行1天期初始回購(gòu) |
初始成交日 |
實(shí)際占用天數(shù)：5天（26日、27日、28日、29日、30日） |
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