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深圳證券交易所交易規(guī)則
深圳證券交易所交易規(guī)則是怎樣的你知道嗎?你對(duì)深圳證券交易所交易規(guī)則了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)?lái)的深圳證券交易所交易規(guī)則的知識(shí)，歡迎閱讀。
第一章
1.1 為規(guī)范證券市場(chǎng)交易行為，維護(hù)證券市場(chǎng)秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《證券交易所管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《深圳證券交易所章程》，制定本規(guī)則。
1.2 深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“本所”)上市證券及其衍生品種(以下統(tǒng)稱“證券”)的交易，適用本規(guī)則。
本規(guī)則未作規(guī)定的，適用本所其他有關(guān)規(guī)定。
1.3 證券交易遵循公開(kāi)、公平、公正的原則。
1.4 投資者交易行為應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及本所有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，遵循自愿、有償、誠(chéng)實(shí)信用原則。
1.5 證券交易采用無(wú)紙化的集中交易或經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn)的其他方式。
第二章 交易市場(chǎng)
第一節(jié) 交易場(chǎng)所
2.1.1 本所為證券交易提供交易場(chǎng)所及設(shè)施。交易場(chǎng)所及設(shè)施由交易主機(jī)、交易大廳、交易單元、報(bào)盤系統(tǒng)及相關(guān)的通信系統(tǒng)等組成。
第二節(jié) 交易參與人
2.2.1 會(huì)員進(jìn)入本所市場(chǎng)進(jìn)行證券交易，應(yīng)當(dāng)向本所申請(qǐng)取得交易權(quán)限，成為本所交易參與人。交易參與人應(yīng)當(dāng)通過(guò)在本所申請(qǐng)開(kāi)設(shè)的交易單元進(jìn)行證券交易。
2.2.2 交易單元，是指交易參與人向本所申請(qǐng)?jiān)O(shè)立的、參與本所證券交易與接受本所監(jiān)管及服務(wù)的基本業(yè)務(wù)單位。
2.2.3 交易單元和交易權(quán)限的具體規(guī)定，由本所另行制定。
第三節(jié) 交易品種與方式
2.3.1 在本所市場(chǎng)上市交易的品種包括：
(一)股票;
(二)基金;
(三)債券;
(四)權(quán)證;
(五)經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他交易品種。
2.3.2 證券交易的方式包括：
(一)現(xiàn)券交易;
(二)回購(gòu)交易;
(三)融資融券交易;
(四)經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他交易方式。
第四節(jié) 交易時(shí)間
2.4.1 本所交易日為每周一至周五。 國(guó)家法定假日和本所公告的休市日，本所市場(chǎng)休市。
2.4.2 證券采用競(jìng)價(jià)交易方式的，每個(gè)交易日的9︰15 至9︰25為開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)間，9︰30至11︰30、13︰00至14︰57為連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)間，14︰57至15︰00為收盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)間。 經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本所可以調(diào)整交易時(shí)間。
2.4.3 交易時(shí)間內(nèi)因故停市，交易時(shí)間不作順延。
第三章 證券買賣
第一節(jié) 一般規(guī)定
3.1.1 會(huì)員接受投資者的買賣委托后，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)投資者具備相應(yīng)證券或資金，并按照委托的內(nèi)容向本所申報(bào)，承擔(dān)相應(yīng)的交易、交收責(zé)任。
會(huì)員接受投資者買賣委托達(dá)成交易的，投資者應(yīng)當(dāng)向會(huì)員交付其委托會(huì)員賣出的證券或其委托會(huì)員買入證券的款項(xiàng)，會(huì)員應(yīng)當(dāng)向投資者交付賣出證券所得款項(xiàng)或買入的證券。
3.1.2 會(huì)員通過(guò)報(bào)盤系統(tǒng)向本所交易主機(jī)發(fā)送買賣申報(bào)指令，并
按本規(guī)則達(dá)成交易，交易記錄由本所發(fā)送至?xí)䥺T。
3.1.3 會(huì)員應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定妥善保管委托和申報(bào)記錄。
3.1.4 投資者買入的證券，在交收前不得賣出，但實(shí)行回轉(zhuǎn)交易
的除外。
證券的回轉(zhuǎn)交易，是指投資者買入的證券，經(jīng)確認(rèn)成交后，在交收完成前全部或部分賣出。
債券、債券交易型開(kāi)放式基金、黃金交易型開(kāi)放式基金、上市交易的貨幣市場(chǎng)基金、跨境交易型開(kāi)放式基金、跨境上市開(kāi)放式基金競(jìng)價(jià)交易實(shí)行當(dāng)日回轉(zhuǎn)交易，B股實(shí)行次交易日起回轉(zhuǎn)交易。
前款所述的跨境交易型開(kāi)放式基金和跨境上市開(kāi)放式基金僅限于所跟蹤指數(shù)成份證券或投資標(biāo)的實(shí)施當(dāng)日回轉(zhuǎn)交易的開(kāi)放式基金。
經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本所可以調(diào)整實(shí)行回轉(zhuǎn)交易的證券品種和回轉(zhuǎn)方式。
3.1.5 本所可以根據(jù)市場(chǎng)需要，實(shí)行主交易商制度，具體規(guī)定由
本所另行制定，報(bào)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后生效。
第二節(jié) 委托
3.2.1 投資者買賣證券，應(yīng)當(dāng)以實(shí)名方式開(kāi)立證券賬戶和資金賬戶，并與會(huì)員簽訂證券交易委托協(xié)議。協(xié)議生效后，投資者為該會(huì)員經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的客戶。
投資者開(kāi)立證券賬戶，按本所指定登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理。
3.2.2 投資者可以通過(guò)書面或電話、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)等自助委托方式委托會(huì)員買賣證券。
投資者通過(guò)自助委托方式參與證券買賣的，會(huì)員應(yīng)當(dāng)與其簽訂自助委托協(xié)議。
3.2.3 投資者通過(guò)電話、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)等方式進(jìn)行自助委托的，應(yīng)當(dāng)按相關(guān)規(guī)定操作。
會(huì)員應(yīng)當(dāng)記錄投資者委托的電話號(hào)碼、網(wǎng)卡地址、IP地址等信息。
3.2.4 除本所另有規(guī)定外，投資者的委托指令應(yīng)當(dāng)包括：
(一)證券賬戶號(hào)碼;
(二)證券代碼;
(三)買賣方向;
(四)委托數(shù)量;
(五)委托價(jià)格;
(六)本所及會(huì)員要求的其他內(nèi)容。
3.2.5 投資者可以采用限價(jià)委托或市價(jià)委托的方式委托會(huì)員買賣證券。
限價(jià)委托，是指投資者委托會(huì)員按其限定的價(jià)格買賣證券，會(huì)員必須按限定的價(jià)格或低于限定的價(jià)格申報(bào)買入證券;按限定的價(jià)格或高于限定的價(jià)格申報(bào)賣出證券。
市價(jià)委托，是指投資者委托會(huì)員按市場(chǎng)價(jià)格買賣證券。
3.2.6 投資者可以撤銷委托的未成交部分。
3.2.7 被撤銷或失效的委托，會(huì)員應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)后及時(shí)向投資者返還相應(yīng)的資金或證券。
第三節(jié) 申報(bào)
3.3.1 本所接受會(huì)員競(jìng)價(jià)交易申報(bào)的時(shí)間為每個(gè)交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。
每個(gè)交易日9:20至9:25、14:57至15:00，本所交易主機(jī)不接受參與競(jìng)價(jià)交易的撤銷申報(bào);在其他接受申報(bào)的時(shí)間內(nèi)，未成交申報(bào)可以撤銷。
本所可以調(diào)整接受會(huì)員申報(bào)的時(shí)間。
3.3.2 會(huì)員應(yīng)當(dāng)按照接受投資者委托的時(shí)間先后順序及時(shí)向本所
申報(bào)。
買賣申報(bào)和撤銷申報(bào)經(jīng)本所交易主機(jī)確認(rèn)后方為有效。
3.3.3 本所接受會(huì)員的限價(jià)申報(bào)和市價(jià)申報(bào)。
3.3.4 本所可以根據(jù)市場(chǎng)需要，接受下列類型的市價(jià)申報(bào)：
(一)對(duì)手方最優(yōu)價(jià)格申報(bào);
(二)本方最優(yōu)價(jià)格申報(bào);
(三)最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余撤銷申報(bào);
(四)即時(shí)成交剩余撤銷申報(bào);
(五)全額成交或撤銷申報(bào);
(六)本所規(guī)定的其他類型。
對(duì)手方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)，以申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)集中申報(bào)簿中對(duì)手方隊(duì)列的最優(yōu)價(jià)格為其申報(bào)價(jià)格。
本方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)，以申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)集中申報(bào)簿中本方隊(duì)列的最優(yōu)價(jià)格為其申報(bào)價(jià)格。
最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余撤銷申報(bào)，以對(duì)手方價(jià)格為成交價(jià)，與申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)集中申報(bào)簿中對(duì)手方最優(yōu)五個(gè)價(jià)位的申報(bào)隊(duì)列依次成交，未成交部分自動(dòng)撤銷。
即時(shí)成交并撤銷申報(bào)，以對(duì)手方價(jià)格為成交價(jià)，與申報(bào)進(jìn)入交易
主機(jī)時(shí)集中申報(bào)簿中對(duì)手方所有申報(bào)隊(duì)列依次成交，未成交部分自動(dòng)撤銷。
全額成交或撤銷申報(bào)，以對(duì)手方價(jià)格為成交價(jià)，如與申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)集中申報(bào)簿中對(duì)手方所有申報(bào)隊(duì)列依次成交能夠使其完全成交的，則依次成交，否則申報(bào)全部自動(dòng)撤銷。
3.3.5 市價(jià)申報(bào)只適用于有價(jià)格漲跌幅限制證券連續(xù)競(jìng)價(jià)期間的交易。其他交易時(shí)間，交易主機(jī)不接受市價(jià)申報(bào)。
3.3.6 本方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)，集中申報(bào)簿中本方無(wú)申報(bào)的，申報(bào)自動(dòng)撤銷。
其他市價(jià)申報(bào)類型進(jìn)入交易主機(jī)時(shí)，集中申報(bào)簿中對(duì)手方無(wú)申報(bào)的，申報(bào)自動(dòng)撤銷。
3.3.7 限價(jià)申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬戶號(hào)碼、證券代碼、交易單元代碼、證券營(yíng)業(yè)部識(shí)別碼、買賣方向、數(shù)量、價(jià)格等內(nèi)容。
市價(jià)申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括申報(bào)類型、證券賬戶號(hào)碼、證券代碼、交易單元代碼、證券營(yíng)業(yè)部識(shí)別碼、買賣方向、數(shù)量等內(nèi)容。
申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)按本所規(guī)定的格式傳送。
本所可以根據(jù)市場(chǎng)需要，調(diào)整申報(bào)的內(nèi)容。
3.3.8 通過(guò)競(jìng)價(jià)交易買入股票或基金的，申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為100股(份)或其整數(shù)倍。
賣出股票或基金時(shí)，余額不足100股(份)部分，應(yīng)當(dāng)一次性申報(bào)賣出。
3.3.9 通過(guò)競(jìng)價(jià)交易買入債券以10張或其整數(shù)倍進(jìn)行申報(bào)。買入、
賣出債券質(zhì)押式回購(gòu)以10張或其整數(shù)倍進(jìn)行申報(bào)。
賣出債券時(shí)，余額不足10張部分，應(yīng)當(dāng)一次性申報(bào)賣出。
債券以人民幣100元面額為1張，債券質(zhì)押式回購(gòu)以100元標(biāo)準(zhǔn)券為1張。
3.3.10 股票(基金)競(jìng)價(jià)交易單筆申報(bào)最大數(shù)量不得超過(guò)100萬(wàn)股(份)，債券和債券質(zhì)押式回購(gòu)競(jìng)價(jià)交易單筆申報(bào)最大數(shù)量不得超過(guò)100萬(wàn)張。
3.3.11 股票交易的計(jì)價(jià)單位為“每股價(jià)格”，基金交易的計(jì)價(jià)單位為 “每份基金價(jià)格”，債券交易的計(jì)價(jià)單位為“每百元面值的價(jià)格”，債券質(zhì)押式回購(gòu)交易的計(jì)價(jià)單位為“每百元資金到期年收益”。
3.3.12 債券交易可以采取凈價(jià)交易或全價(jià)交易的方式。
凈價(jià)交易，是指買賣債券時(shí)以不含有應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格申報(bào)并成交。
全價(jià)交易，是指買賣債券時(shí)以含有應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格申報(bào)并成交。
3.3.13 A股交易的申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.01元人民幣;基金、債券、債券質(zhì)押式回購(gòu)交易的申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.001元人民幣;B股的申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.01港元。
3.3.14 本所可以根據(jù)市場(chǎng)需要，調(diào)整證券單筆買賣申報(bào)數(shù)量和申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位。
3.3.15 本所對(duì)股票、基金交易實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制，漲跌幅限制比例為10%，ST和*ST等被實(shí)施特別處理的股票價(jià)格漲跌幅限制比例為5%。經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本所可以調(diào)整證券的漲跌幅限制比例。
3.3.16 漲跌幅限制價(jià)格的計(jì)算公式為：漲跌幅限制價(jià)格=前收盤價(jià)×(1±漲跌幅限制比例)。
計(jì)算結(jié)果按照四舍五入原則取至價(jià)格最小變動(dòng)單位。
漲跌幅限制價(jià)格與前收盤價(jià)之差的絕對(duì)值低于價(jià)格最小變動(dòng)單位的，以前收盤價(jià)增減一個(gè)價(jià)格最小變動(dòng)單位為漲跌幅限制價(jià)格。
3.3.17 屬于下列情形之一的，股票上市首日不實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制：
(一)首次公開(kāi)發(fā)行股票上市的;
(二)暫停上市后恢復(fù)上市的;
(三)證監(jiān)會(huì)或本所認(rèn)定的其他情形。
3.3.18 申報(bào)當(dāng)日有效。每筆競(jìng)價(jià)交易的申報(bào)不能一次全部成交時(shí)，未成交部分繼續(xù)參加當(dāng)日競(jìng)價(jià)，但第3.3.4條第(三)、(四)、(五)項(xiàng)市價(jià)申報(bào)類型除外。
第四節(jié) 競(jìng)價(jià)
3.4.1 證券競(jìng)價(jià)交易采用集合競(jìng)價(jià)和連續(xù)競(jìng)價(jià)兩種方式。
3.4.2 集合競(jìng)價(jià)，是指對(duì)一段時(shí)間內(nèi)接受的買賣申報(bào)一次性集中撮合的競(jìng)價(jià)方式。
連續(xù)競(jìng)價(jià)，是指對(duì)買賣申報(bào)逐筆連續(xù)撮合的競(jìng)價(jià)方式。
3.4.2 買賣有價(jià)格漲跌幅限制的證券，其有效競(jìng)價(jià)范圍與漲跌幅限制范圍一致，在價(jià)格漲跌幅限制以內(nèi)的申報(bào)為有效申報(bào)，超過(guò)漲跌幅限制的申報(bào)為無(wú)效申報(bào)。
3.4.3 買賣無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券，按下列方法確定有效競(jìng)價(jià)范圍：
(一)股票開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià)的有效競(jìng)價(jià)范圍為即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)的900%以內(nèi)，連續(xù)競(jìng)價(jià)、盤中臨時(shí)停牌復(fù)牌集合競(jìng)價(jià)、收盤集合競(jìng)價(jià)的有效競(jìng)價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下10%;
(二)債券上市首日開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià)的有效競(jìng)價(jià)范圍為發(fā)行價(jià)的上下30%，連續(xù)競(jìng)價(jià)、收盤集合競(jìng)價(jià)的有效競(jìng)價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下10%;非上市首日開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià)的有效競(jìng)價(jià)范圍為前收盤價(jià)的上下10%，連續(xù)競(jìng)價(jià)、收盤集合競(jìng)價(jià)的有效競(jìng)價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下10%;
(三)債券質(zhì)押式回購(gòu)非上市首日開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià)的有效競(jìng)價(jià)范圍為前收盤價(jià)的上下100%，連續(xù)競(jìng)價(jià)、收盤集合競(jìng)價(jià)的有效競(jìng)價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下100%。債券質(zhì)押式回購(gòu)上市首日的有效競(jìng)價(jià)范圍設(shè)置，由本所另行規(guī)定。
有效競(jìng)價(jià)范圍計(jì)算結(jié)果按照四舍五入原則取至價(jià)格最小變動(dòng)單位。
無(wú)價(jià)格漲跌幅限制證券有效競(jìng)價(jià)范圍上限或下限與最近成交價(jià)之差的絕對(duì)值低于價(jià)格最小變動(dòng)單位的，以最近成交價(jià)增減一個(gè)該證券的價(jià)格最小變動(dòng)單位為有效競(jìng)價(jià)范圍。
3.4.4 買賣無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券，超過(guò)有效競(jìng)價(jià)范圍的申報(bào)
不能即時(shí)參加競(jìng)價(jià)，暫存于交易主機(jī);當(dāng)成交價(jià)波動(dòng)使其進(jìn)入有效競(jìng)
價(jià)范圍時(shí)，交易主機(jī)自動(dòng)取出申報(bào)，參加競(jìng)價(jià)。
3.4.5 無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券在集合競(jìng)價(jià)期間沒(méi)有產(chǎn)生成交的，
繼續(xù)交易時(shí)，按下列方式調(diào)整有效競(jìng)價(jià)范圍：
(一)有效競(jìng)價(jià)范圍內(nèi)的最高買入申報(bào)價(jià)高于即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)或最近成交價(jià)，以最高買入申報(bào)價(jià)為基準(zhǔn)調(diào)整有效競(jìng)價(jià)范圍;
(二)有效競(jìng)價(jià)范圍內(nèi)的最低賣出申報(bào)價(jià)低于即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)或最近成交價(jià)，以最低賣出申報(bào)價(jià)為基準(zhǔn)調(diào)整有效競(jìng)價(jià)范圍。
3.4.6 本所可以根據(jù)市場(chǎng)需要，調(diào)整證券的有效競(jìng)價(jià)范圍。
第五節(jié) 成交
3.5.1 證券競(jìng)價(jià)交易按價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則撮合成交。
價(jià)格優(yōu)先的原則為：較高價(jià)格買入申報(bào)優(yōu)先于較低價(jià)格買入申報(bào)，較低價(jià)格賣出申報(bào)優(yōu)先于較高價(jià)格賣出申報(bào)。
時(shí)間優(yōu)先的原則為：買賣方向、價(jià)格相同的，先申報(bào)者優(yōu)先于后申報(bào)者。先后順序按交易主機(jī)接受申報(bào)的時(shí)間確定。
3.5.2 集合競(jìng)價(jià)時(shí)，成交價(jià)的確定原則為：
(一)可實(shí)現(xiàn)最大成交量;
(二)高于該價(jià)格的買入申報(bào)與低于該價(jià)格的賣出申報(bào)全部成交;
(三)與該價(jià)格相同的買方或賣方至少有一方全部成交。
兩個(gè)以上價(jià)格符合上述條件的，取在該價(jià)格以上的買入申報(bào)累計(jì)數(shù)量與在該價(jià)格以下的賣出申報(bào)累計(jì)數(shù)量之差最小的價(jià)格為成交價(jià);買賣申報(bào)累計(jì)數(shù)量之差仍存在相等情況的，開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)取最接近即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為成交價(jià)，盤中、收盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)取最接近最近成交價(jià)的價(jià)格為成交價(jià)。
集合競(jìng)價(jià)的所有交易以同一價(jià)格成交。
3.5.3 連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)，成交價(jià)的確定原則為：
(一)最高買入申報(bào)與最低賣出申報(bào)價(jià)格相同，以該價(jià)格為成交價(jià);
(二)買入申報(bào)價(jià)格高于集中申報(bào)簿當(dāng)時(shí)最低賣出申報(bào)價(jià)格時(shí)，以集中申報(bào)簿當(dāng)時(shí)的最低賣出申報(bào)價(jià)格為成交價(jià);
(三)賣出申報(bào)價(jià)格低于集中申報(bào)簿當(dāng)時(shí)最高買入申報(bào)價(jià)格時(shí)，以集中申報(bào)簿當(dāng)時(shí)的最高買入申報(bào)價(jià)格為成交價(jià)。
3.5.4 買賣申報(bào)經(jīng)交易主機(jī)撮合成交后，交易即告成立。符合本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定達(dá)成的交易于成立時(shí)生效，買賣雙方必須承認(rèn)交易結(jié)果，履行清算交收義務(wù)。
因不可抗力、意外事件、交易系統(tǒng)被非法侵入等原因造成嚴(yán)重后果的交易，本所可以采取適當(dāng)措施或認(rèn)定無(wú)效。
對(duì)顯失公平的交易，經(jīng)本所認(rèn)定，可以采取適當(dāng)措施。
違反本規(guī)則，嚴(yán)重破壞證券市場(chǎng)正常運(yùn)行的交易，本所有權(quán)宣布取消交易。由此造成的損失由違規(guī)交易者承擔(dān)。
3.5.5 依照本規(guī)則達(dá)成的交易，其成交結(jié)果以交易主機(jī)記錄的成交數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
3.5.6 會(huì)員間的清算交收業(yè)務(wù)由本所指定的登記結(jié)算機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)辦理。
第六節(jié) 大宗交易
3.6.1 在本所進(jìn)行的證券交易符合以下條件的，可以采用大宗交易方式：
(一)A股單筆交易數(shù)量不低于30萬(wàn)股，或者交易金額不低于200萬(wàn)元人民幣;
(二)B股單筆交易數(shù)量不低于3萬(wàn)股，或者交易金額不低于20萬(wàn)元港幣;
(三)基金單筆交易數(shù)量不低于200萬(wàn)份，或者交易金額不低于200萬(wàn)元人民幣;
(四)債券單筆交易數(shù)量不低于5千張，或者交易金額不低于50萬(wàn)元人民幣;
3.6.2 本所大宗交易采用協(xié)議大宗交易和盤后定價(jià)大宗交易方式。
協(xié)議大宗交易，是指大宗交易雙方互為指定交易對(duì)手方，協(xié)商確定交易價(jià)格及數(shù)量的交易方式。
盤后定價(jià)大宗交易，是指證券交易收盤后按照時(shí)間優(yōu)先的原則，以證券當(dāng)日收盤價(jià)或證券當(dāng)日成交量加權(quán)平均價(jià)格對(duì)大宗交易買賣申報(bào)逐筆連續(xù)撮合的交易方式。
3.6.3 采用協(xié)議大宗交易方式的，本所接受申報(bào)的時(shí)間為每個(gè)交易日9︰15至11︰30、13︰00至15︰30。
采用盤后定價(jià)大宗交易方式的，本所接受申報(bào)的時(shí)間為每個(gè)交易日15︰05至15︰30。
當(dāng)天全天停牌、處于臨時(shí)停牌期間或停牌至收市的證券，本所不接受其協(xié)議大宗交易申報(bào)。
當(dāng)天全天停牌或停牌至收市的證券，本所不接受其盤后定價(jià)大宗交易申報(bào)
3.6.4 有價(jià)格漲跌幅限制證券的協(xié)議大宗交易的成交價(jià)格，在該證券當(dāng)日漲跌幅限制價(jià)格范圍內(nèi)確定。
無(wú)價(jià)格漲跌幅限制證券的協(xié)議大宗交易的成交價(jià)格，在前收盤價(jià)的上下30%之間確定。
3.6.5 本所接受下列類型的協(xié)議大宗交易申報(bào)：
(一)意向申報(bào);
(二)成交申報(bào);
(三)定價(jià)申報(bào);
(四)其他申報(bào)。
3.6.6 協(xié)議大宗交易意向申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬戶號(hào)碼、證券代碼、買賣方向和本方交易單元代碼等內(nèi)容。意向申報(bào)不承擔(dān)成交義務(wù)，意向申報(bào)指令可以撤銷。
協(xié)議大宗交易成交申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬戶號(hào)碼、證券代碼、買賣方向、價(jià)格、數(shù)量、對(duì)手方交易單元代碼、約定號(hào)等內(nèi)容。成交申報(bào)要求明確指定價(jià)格和數(shù)量。成交申報(bào)可以撤銷，但在對(duì)手方提交匹配的申報(bào)后不得撤銷。本所對(duì)約定號(hào)、證券代碼、買賣方向、價(jià)格、數(shù)量等各項(xiàng)要素均匹配的成交申報(bào)進(jìn)行成交確認(rèn)。
協(xié)議大宗交易定價(jià)申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬戶號(hào)碼、證券代碼、買賣方向、價(jià)格、數(shù)量和本方交易單元代碼等內(nèi)容。市場(chǎng)所有參與者可以提交成交申報(bào)，按指定的價(jià)格與定價(jià)申報(bào)全部或部分成交，本所按時(shí)間優(yōu)先順序進(jìn)行成交確認(rèn)。定價(jià)申報(bào)的未成交部分可以撤銷。定價(jià)申報(bào)每筆成交的數(shù)量或交易金額，應(yīng)當(dāng)滿足協(xié)議大宗交易最低限額的要求。
3.6.7 權(quán)益類證券協(xié)議大宗交易的成交確認(rèn)時(shí)間為每個(gè)交易日15:00至15:30;債券協(xié)議大宗交易的成交確認(rèn)時(shí)間為每個(gè)交易日9:15至11:30、13:00至15:30。
3.6.8 盤后定價(jià)大宗交易的申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬戶號(hào)碼、證券代碼、交易單元代碼、證券營(yíng)業(yè)部識(shí)別碼、買賣方向、數(shù)量、價(jià)格類型等內(nèi)容。
盤后定價(jià)大宗交易的價(jià)格類型包括：
(一)證券當(dāng)日收盤價(jià);
(二)證券當(dāng)日成交量加權(quán)平均價(jià)格。
在接受申報(bào)的時(shí)間內(nèi)，未成交申報(bào)可以撤銷。
3.6.9 本所在交易時(shí)間內(nèi)通過(guò)交易系統(tǒng)或交易所網(wǎng)站即時(shí)公布以下交易信息：
(一)債券協(xié)議大宗交易的報(bào)價(jià)信息，內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱、申報(bào)類型、買賣方向、數(shù)量、價(jià)格等;債券協(xié)議大宗交易的成交信息，內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱、當(dāng)日最新價(jià)、當(dāng)日最高價(jià)、當(dāng)日最低價(jià)、總成交數(shù)量、總成交金額、總成交筆數(shù)等;
(二)盤后定價(jià)大宗交易的交易信息，內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱、價(jià)格、當(dāng)日累計(jì)成交數(shù)量、當(dāng)日累計(jì)成交金額以及實(shí)時(shí)買入或賣出的申報(bào)數(shù)量等。
3.6.10 本所在每個(gè)交易日結(jié)束后通過(guò)交易所網(wǎng)站公布以下交易信息：
(一)協(xié)議大宗交易的每筆成交信息，內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱、成交量、成交價(jià)格以及買賣雙方所在會(huì)員證券營(yíng)業(yè)部或交易單元的名稱;
(二)單只證券盤后定價(jià)大宗交易的累計(jì)成交量、累計(jì)成交金額，及該證券當(dāng)日買入、賣出金額最大五家會(huì)員證券營(yíng)業(yè)部或交易單元的名稱和各自的買入、賣出金額;
(三)單只證券大宗交易的累計(jì)成交量、累計(jì)成交金額，及該證券當(dāng)日買入、賣出金額最大五家會(huì)員證券營(yíng)業(yè)部或交易單元的名稱和各自的買入、賣出金額。
3.6.11 大宗交易不納入本所即時(shí)行情和指數(shù)的計(jì)算，成交量在大宗交易結(jié)束后計(jì)入當(dāng)日該證券成交總量。
3.6.12 會(huì)員應(yīng)當(dāng)保證大宗交易參與者實(shí)際擁有與交易申報(bào)相對(duì)應(yīng)的證券或資金。
第七節(jié) 融資融券交易
3.7.1 融資融券交易，是指投資者向會(huì)員提供擔(dān)保物，借入資金買入證券或借入證券并賣出的行為。
3.7.2 會(huì)員參與本所融資融券交易，應(yīng)當(dāng)向本所申請(qǐng)融資融券交易權(quán)限，并通過(guò)融資融券專用交易單元進(jìn)行。
3.7.3 投資者進(jìn)行融資融券交易，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定開(kāi)立信用證券賬戶。信用證券賬戶的開(kāi)立和注銷，根據(jù)會(huì)員和本所指定登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定辦理。
3.7.4 本所對(duì)融資融券交易的下列事項(xiàng)作出規(guī)定：
(一)交易業(yè)務(wù)流程;
(二)可用于融資買入和融券賣出的證券;
(三)可充抵保證金證券的種類和最高折算率;
(四)融資融券的最長(zhǎng)期限;
(五)初始保證金比例及最低維持擔(dān)保比例;
(六)信息披露與報(bào)告制度;
(七)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施;
(八)其他事項(xiàng)。
3.7.5 會(huì)員向投資者融資、融券前，應(yīng)當(dāng)與其簽訂融資融券合同，向其講解融資融券業(yè)務(wù)規(guī)則和合同內(nèi)容，并要求其簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書。
3.7.6 融資融券交易活動(dòng)出現(xiàn)異常，已經(jīng)或者可能危及市場(chǎng)穩(wěn)定的，本所認(rèn)為必要時(shí)，可以暫停全部或部分證券的融資融券交易，并予以公告。
3.7.7 融資融券交易的具體規(guī)定，由本所另行制定，報(bào)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后生效。
第八節(jié) 債券回購(gòu)交易
3.8.1 債券回購(gòu)交易采取質(zhì)押式回購(gòu)交易等方式。
債券質(zhì)押式回購(gòu)交易，是指?jìng)钟腥嗽趯|(zhì)押并將相應(yīng)債券以標(biāo)準(zhǔn)券折算比率計(jì)算出的標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量為融資額度向交易對(duì)手方進(jìn)行質(zhì)押融資的同時(shí)，交易雙方約定在回購(gòu)期滿后返還資金和解除質(zhì)押的交易。其中，質(zhì)押債券取得資金的交易參與人為“融資方”;其對(duì)手方為“融券方”。
3.8.2 會(huì)員應(yīng)當(dāng)與參與債券質(zhì)押式回購(gòu)交易的投資者簽訂債券回購(gòu)委托協(xié)議，并設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)券明細(xì)賬。
標(biāo)準(zhǔn)券，是指可用于回購(gòu)質(zhì)押的債券品種按標(biāo)準(zhǔn)券折算比率折算形成的、可用于融資的額度。標(biāo)準(zhǔn)券折算比率，是指各債券現(xiàn)券品種所能折成的標(biāo)準(zhǔn)券金額與債券面值之比。
標(biāo)準(zhǔn)券及標(biāo)準(zhǔn)券折算比率的具體規(guī)定，由本所指定登記結(jié)算機(jī)構(gòu)制定。
3.8.3 債券回購(gòu)交易申報(bào)中，融資方按“買入”方向進(jìn)行申報(bào)，融券方按“賣出”方向進(jìn)行申報(bào)。
3.8.4 本所債券回購(gòu)按回購(gòu)期限設(shè)立不同品種，并向市場(chǎng)公布。
3.8.5 債券質(zhì)押式回購(gòu)交易實(shí)行一次交易、兩次結(jié)算�；刭�(gòu)交易達(dá)成后，初次結(jié)算的結(jié)算價(jià)格為100元，回購(gòu)到期二次結(jié)算的結(jié)算價(jià)格為購(gòu)回價(jià)，購(gòu)回價(jià)是指每百元資金的本金和利息之和。
購(gòu)回價(jià)的具體計(jì)算方法，由本所另行制定。
第四章 其他交易事項(xiàng)
第一節(jié) 轉(zhuǎn)托管
4.1.1 投資者可以以同一證券賬戶在單個(gè)或多個(gè)會(huì)員的不同證券營(yíng)業(yè)部買入證券。
4.1.2 投資者買入的證券可以通過(guò)原買入證券的交易單元委托賣出，也可以向原買入證券的交易單元發(fā)出轉(zhuǎn)托管指令，轉(zhuǎn)托管完成后，在轉(zhuǎn)入的交易單元委托賣出。
轉(zhuǎn)托管的具體規(guī)定，由本所指定登記結(jié)算機(jī)構(gòu)制定。
第二節(jié) 開(kāi)盤價(jià)與收盤價(jià)
4.2.1 證券的開(kāi)盤價(jià)為當(dāng)日該證券的第一筆成交價(jià)。
4.2.2 證券的開(kāi)盤價(jià)通過(guò)集合競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生，不能通過(guò)集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的，以連續(xù)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生。
4.2.3 證券的收盤價(jià)通過(guò)集合競(jìng)價(jià)的方式產(chǎn)生。收盤集合競(jìng)價(jià)不能產(chǎn)生收盤價(jià)或未進(jìn)行收盤集合競(jìng)價(jià)的，以當(dāng)日該證券最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)(含最后一筆交易)為收盤價(jià)。
當(dāng)日無(wú)成交的，以前收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)。
第三節(jié) 掛牌、摘牌、停牌與復(fù)牌
4.3.1 本所對(duì)上市證券實(shí)施掛牌交易。
4.3.2 證券上市期屆滿或依法不再具備上市條件的，本所終止其上市交易，予以摘牌。
4.3.3 證券交易出現(xiàn)第6.1條規(guī)定的異常交易行為或情形的，本所可以視情況對(duì)相關(guān)證券實(shí)施停牌，發(fā)布公告，并根據(jù)需要公布相關(guān)交易、股份和基金份額統(tǒng)計(jì)信息。有披露義務(wù)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照本所的要求及時(shí)公告。
具體停牌及復(fù)牌的時(shí)間，以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
4.3.4 無(wú)價(jià)格漲跌幅限制股票交易出現(xiàn)下列情形的，本所可以對(duì)其實(shí)施盤中臨時(shí)停牌措施：
(一)盤中成交價(jià)較當(dāng)日開(kāi)盤價(jià)首次上漲或下跌達(dá)到或超過(guò)10%的，臨時(shí)停牌時(shí)間為1小時(shí);
(二)盤中成交價(jià)較當(dāng)日開(kāi)盤價(jià)首次上漲或下跌達(dá)到或超過(guò)20%的，臨時(shí)停牌至14︰57;
(三)盤中換手率達(dá)到或超過(guò)50%的，臨時(shí)停牌時(shí)間為1小時(shí)。
盤中臨時(shí)停牌具體時(shí)間以本所公告為準(zhǔn)，臨時(shí)停牌時(shí)間跨越14︰57的，于14︰57復(fù)牌并對(duì)已接受的申報(bào)進(jìn)行復(fù)牌集合競(jìng)價(jià)，再進(jìn)行收盤集合競(jìng)價(jià)。
本所可以視盤中交易情況調(diào)整相關(guān)指標(biāo)閥值，或采取進(jìn)一步的盤中風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
4.3.5 證券停牌時(shí)，本所發(fā)布的行情中包括該證券的信息;證券暫停上市或摘牌后，行情信息中無(wú)該證券的信息。
4.3.6 證券在9︰25前停牌的，當(dāng)日復(fù)牌時(shí)對(duì)已接受的申報(bào)實(shí)行開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià)，復(fù)牌后繼續(xù)當(dāng)日交易。
證券在9︰30及其后臨時(shí)停牌的，當(dāng)日復(fù)牌時(shí)對(duì)已接受的申報(bào)實(shí)行盤中集合競(jìng)價(jià)，復(fù)牌后繼續(xù)當(dāng)日交易。
停牌期間，可以申報(bào)，也可以撤銷申報(bào)。
停牌期間不揭示集合競(jìng)價(jià)參考價(jià)、匹配量和未匹配量。
4.3.7 證券的掛牌、摘牌、停牌與復(fù)牌，由本所或證券發(fā)行人予以公告。
4.3.8 證券掛牌、摘牌、停牌與復(fù)牌的其他規(guī)定，按照本所上市規(guī)則及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四節(jié) 除權(quán)與除息
4.4.1 上市證券發(fā)生權(quán)益分派、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等情況，本所在權(quán)益登記日(B股為最后交易日)次一交易日對(duì)該證券作除權(quán)除息處理，本所另有規(guī)定的除外。
4.4.2 除權(quán)(息)參考價(jià)計(jì)算公式為：
除權(quán)(息)參考價(jià)=〔(前收盤價(jià)-現(xiàn)金紅利)+配股價(jià)格×股份變動(dòng)比例〕÷(1+股份變動(dòng)比例)
證券發(fā)行人認(rèn)為有必要調(diào)整上述計(jì)算公式時(shí)，可以向本所提出調(diào)整申請(qǐng)并說(shuō)明理由。經(jīng)本所同意的，證券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向市場(chǎng)公布該次除權(quán)(息)適用的除權(quán)(息)參考價(jià)計(jì)算公式。
4.4.3 除權(quán)(息)日證券買賣，按除權(quán)(息)參考價(jià)作為計(jì)算漲跌幅度的基準(zhǔn)，本所另有規(guī)定的除外。
第五節(jié) 退市整理期間交易事項(xiàng)
4.5.1 退市整理期間，上市公司股票進(jìn)入退市整理板交易，不在主板、中小企業(yè)板或者創(chuàng)業(yè)板行情中揭示。
股票進(jìn)入退市整理板交易的上市公司，其可轉(zhuǎn)換公司債券、權(quán)證等衍生品種可以同時(shí)進(jìn)入退市整理板交易，相關(guān)交易事項(xiàng)由本所另行規(guī)定并報(bào)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。
4.5.2 本所對(duì)股票退市整理期間交易實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制，漲跌幅限制比例為10%。
經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本所可以調(diào)整退市整理期間股票交易的漲跌幅限制比例。
4.5.3 股票退市整理期間，本所公布其當(dāng)日買入、賣出金額最大的五家會(huì)員證券營(yíng)業(yè)部或交易單元的名稱及其各自的買入、賣出金額。
4.5.4 股票退市整理期間交易不納入本規(guī)則第五章規(guī)定的證券公開(kāi)信息披露及異常波動(dòng)指標(biāo)的計(jì)算。
4.5.5 股票退市整理期間交易不納入本所指數(shù)的計(jì)算，成交量計(jì)入當(dāng)日市場(chǎng)成交總量。
第六節(jié) 指數(shù)熔斷
4.6.1 滬深300指數(shù)出現(xiàn)下列情形的，本所可以于當(dāng)日暫停相關(guān)證券品種的競(jìng)價(jià)交易(以下簡(jiǎn)稱“指數(shù)熔斷”)：
(一)滬深300指數(shù)較前一交易日收盤首次上漲、下跌達(dá)到或超過(guò)5%但未達(dá)到7%的，指數(shù)熔斷時(shí)間為15分鐘。指數(shù)熔斷時(shí)間跨越11∶30的，于13∶00起繼續(xù)計(jì)算。熔斷時(shí)間跨越14∶57的，于14∶57恢復(fù)交易并進(jìn)行收盤集合競(jìng)價(jià)，但14∶45及之后觸發(fā)的，指數(shù)熔斷至15∶00，當(dāng)日不恢復(fù)交易。
(二)滬深300指數(shù)較前一交易日收盤上漲、下跌達(dá)到或超過(guò)7%的，指數(shù)熔斷至15∶00，當(dāng)日不恢復(fù)交易。
9∶30前出現(xiàn)第(一)、(二)項(xiàng)情形的，于9∶30開(kāi)始實(shí)施指數(shù)熔斷。14∶57至15∶00期間不實(shí)施指數(shù)熔斷。
指數(shù)熔斷的具體實(shí)施時(shí)間以本所公告為準(zhǔn)。
4.6.2 本所交易日為股指期貨合約交割日的，當(dāng)日指數(shù)熔斷時(shí)間跨越11∶30的，于13∶00起恢復(fù)交易;當(dāng)日13∶00至15∶00期間，本所不實(shí)施指數(shù)熔斷。
本條所稱股指期貨合約交割日，是指中國(guó)金融期貨交易所上市交易的上證50指數(shù)期貨、滬深300指數(shù)期貨、中證500指數(shù)期貨以及本所規(guī)定的其他股指期貨合約的交割日。
4.6.3 本所實(shí)施指數(shù)熔斷的證券品種包括股票、相關(guān)基金品種、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券以及本所認(rèn)定的其他證券品種，具體以本所公告為準(zhǔn)。
4.6.4 指數(shù)熔斷期間，投資者可以申報(bào)，也可以撤銷申報(bào)。 恢復(fù)交易時(shí)，本所對(duì)已接受的申報(bào)進(jìn)行集合競(jìng)價(jià)，再繼續(xù)當(dāng)日交易。
指數(shù)熔斷期間和恢復(fù)交易時(shí)的集合競(jìng)價(jià)不揭示虛擬參考價(jià)、匹配量和未匹配量。
4.6.5 指數(shù)熔斷期間，相關(guān)證券復(fù)牌的，延至指數(shù)熔斷結(jié)束后實(shí)施。
4.6.6 指數(shù)熔斷至15∶00 的，相關(guān)證券以當(dāng)日該證券最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)(含最后一筆交易)為收盤價(jià)。當(dāng)日無(wú)成交的，以前收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)。
4.6.7 指數(shù)熔斷至15∶00的，相關(guān)證券當(dāng)日不再進(jìn)行大宗交易。
第五章 交易信息
第一節(jié) 一般規(guī)定
5.1.1 本所每個(gè)交易日發(fā)布證券交易即時(shí)行情、證券指數(shù)、證券交易公開(kāi)信息等交易信息。
5.1.2 本所及時(shí)編制反映市場(chǎng)成交情況的各類日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表和年報(bào)表，并通過(guò)本所網(wǎng)站或其他媒體予以公布。
5.1.3 本所交易信息歸本所所有。未經(jīng)許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得使用和傳播。
經(jīng)本所許可使用交易信息的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，未經(jīng)同意，不得將交易信息提供給其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人使用或予以傳播。
證券交易信息的管理辦法，由本所另行制定。
第二節(jié) 即時(shí)行情
5.2.1 開(kāi)盤、收盤集合競(jìng)價(jià)期間，即時(shí)行情內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱、集合競(jìng)價(jià)參考價(jià)、匹配量和未匹配量等。
5.2.2 連續(xù)競(jìng)價(jià)期間，即時(shí)行情內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱、前收盤價(jià)、最近成交價(jià)、當(dāng)日最高價(jià)、當(dāng)日最低價(jià)、當(dāng)日累計(jì)成交數(shù)量、當(dāng)日累計(jì)成交金額、實(shí)時(shí)最高五個(gè)價(jià)位買入申報(bào)價(jià)和數(shù)量、實(shí)時(shí)最低五個(gè)價(jià)位賣出申報(bào)價(jià)和數(shù)量等。
5.2.3 即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為該證券上一交易日的收盤價(jià)，但下列情形的除外：
(一)首次公開(kāi)發(fā)行并上市股票、上市債券上市首日，其即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為其發(fā)行價(jià);
(二)恢復(fù)上市股票上市首日，其即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為其暫停上市前最后交易日的收盤價(jià)或恢復(fù)上市前最近一次增發(fā)價(jià);
(三)基金上市首日，其即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為其前一交易日基金份額凈值(四舍五入至0.001元)，本所另有規(guī)定的除外;
(四)證券除權(quán)(息)日，其即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為該證券除權(quán)(息)參考價(jià);
(五)本所規(guī)定的其他情形。
5.2.4 即時(shí)行情通過(guò)本所許可的通信系統(tǒng)傳輸，會(huì)員應(yīng)在本所許可的范圍內(nèi)使用。
5.2.5 本所可以根據(jù)市場(chǎng)需要，調(diào)整即時(shí)行情發(fā)布的方式和內(nèi)容。
第三節(jié) 證券指數(shù)
5.3.1 本所編制綜合指數(shù)、成份指數(shù)、分類指數(shù)等證券指數(shù)，以反映證券交易總體價(jià)格或某類證券價(jià)格的變動(dòng)和走勢(shì)，隨即時(shí)行情發(fā)布。
5.3.2 證券指數(shù)的設(shè)置和編制方法，由本所另行制定。
第四節(jié) 證券交易公開(kāi)信息
5.4.1 有價(jià)格漲跌幅限制的股票、封閉式基金競(jìng)價(jià)交易出現(xiàn)下列情形之一的，本所分別公布相關(guān)證券當(dāng)日買入、賣出金額最大五家會(huì)員證券營(yíng)業(yè)部或交易單元的名稱及其各自的買入、賣出金額：
(一)當(dāng)日收盤價(jià)漲跌幅偏離值達(dá)到±7%的各前五只證券;
收盤價(jià)漲跌幅偏離值的計(jì)算公式為：
收盤價(jià)漲跌幅偏離值=單只證券漲跌幅-對(duì)應(yīng)分類指數(shù)漲跌幅
證券價(jià)格達(dá)到漲跌幅限制的，取對(duì)應(yīng)的漲跌幅限制比例進(jìn)行計(jì)算。
(二)當(dāng)日價(jià)格振幅達(dá)到15%的前五只證券;
價(jià)格振幅的計(jì)算公式為：
價(jià)格振幅=(當(dāng)日最高價(jià)-當(dāng)日最低價(jià))/當(dāng)日最低價(jià)×100%
(三)當(dāng)日換手率達(dá)到20%的前五只證券;
換手率的計(jì)算公式為：
換手率=成交股數(shù)/無(wú)限售條件股份總數(shù)×100%
收盤價(jià)漲跌幅偏離值、價(jià)格振幅或換手率相同的，依次按成交金額和成交量選取。
主板A股股票、中小企業(yè)板股票、創(chuàng)業(yè)板股票、B股股票、封閉式基金的對(duì)應(yīng)分類指數(shù)分別是本所編制的深證A股指數(shù)、中小板綜合指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)、深證B股指數(shù)和深證基金指數(shù)。
5.4.2 第3.3.17條規(guī)定的無(wú)價(jià)格漲跌幅限制股票，本所公布其當(dāng)日買入、賣出金額最大的五家會(huì)員證券營(yíng)業(yè)部或交易單元的名稱及其各自的買入、賣出金額。
5.4.3 股票、封閉式基金競(jìng)價(jià)交易出現(xiàn)下列情形之一的，屬于異常波動(dòng)，本所分別公布其在交易異常波動(dòng)期間累計(jì)買入、賣出金額最大五家會(huì)員證券營(yíng)業(yè)部或交易單元的名稱及其各自累計(jì)買入、賣出金額：
(一)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到±20%的;
(二)ST和*ST股票連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到±12%的;
(三)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日均換手率與前五個(gè)交易日的日均換手率的比值達(dá)到30 倍，且該證券連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)的累計(jì)換手率達(dá)到20%的;
(四)證監(jiān)會(huì)或本所認(rèn)為屬于異常波動(dòng)的其他情形。
異常波動(dòng)指標(biāo)自相關(guān)信息披露義務(wù)人發(fā)布異常波動(dòng)公告或復(fù)牌之日起重新計(jì)算。
第3.3.17條規(guī)定的無(wú)價(jià)格漲跌幅限制股票不納入異常波動(dòng)指標(biāo)的計(jì)算。
5.4.4 證券交易公開(kāi)信息涉及機(jī)構(gòu)專用交易單元的，公布名稱為“機(jī)構(gòu)專用”。
第六章 證券交易監(jiān)督
6.1 本所對(duì)證券交易中的下列事項(xiàng)，予以重點(diǎn)監(jiān)控：
(一)涉嫌內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等違法違規(guī)行為;
(二)證券買賣的時(shí)間、數(shù)量、方式等受到法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件及本所業(yè)務(wù)規(guī)則等相關(guān)規(guī)定限制的行為;
(三)可能影響證券交易價(jià)格或者證券交易量的異常交易行為;
(四)證券交易價(jià)格或者證券交易量明顯異常的情形;
(五)本所認(rèn)為需要重點(diǎn)監(jiān)控的其他事項(xiàng)。
6.2 可能影響證券交易價(jià)格或者證券交易量的異常交易行為包括：
(一)可能對(duì)證券交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的信息披露前，大量或持續(xù)買入或賣出相關(guān)證券;
(二)單個(gè)或兩個(gè)以上固定的或涉嫌關(guān)聯(lián)的證券賬戶之間，大量或頻繁進(jìn)行反向交易;
(三)單個(gè)或兩個(gè)以上固定的或涉嫌關(guān)聯(lián)的證券賬戶，大筆申報(bào)、連續(xù)申報(bào)、密集申報(bào)或申報(bào)價(jià)格明顯偏離該證券行情揭示的最新成交價(jià);
(四)單獨(dú)或合謀，以漲幅或跌幅限制的價(jià)格大額申報(bào)或連續(xù)申報(bào)，致使該證券交易價(jià)格達(dá)到或維持漲幅或跌幅限制;
(五)頻繁申報(bào)和撤銷申報(bào)，或大額申報(bào)后撤銷申報(bào)，以影響證券交易價(jià)格或誤導(dǎo)其他投資者;
(六)集合競(jìng)價(jià)期間以明顯高于前收盤價(jià)的價(jià)格申報(bào)買入后又撤銷申報(bào)，隨后申報(bào)賣出該證券，或以明顯低于前收盤價(jià)的價(jià)格申報(bào)賣出后又撤銷申報(bào)，隨后申報(bào)買入該證券;
(七)對(duì)單一證券品種在一段時(shí)期內(nèi)進(jìn)行大量且連續(xù)交易;
(八)同一證券賬戶、同一會(huì)員或同一證券營(yíng)業(yè)部的客戶大量或頻繁進(jìn)行日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易;
(九)大量或者頻繁進(jìn)行高買低賣交易;
(十)在證券價(jià)格敏感期內(nèi)，通過(guò)異常申報(bào)，影響相關(guān)證券或其衍生品的交易價(jià)格、結(jié)算價(jià)格或參考價(jià)值;
(十一)單獨(dú)或合謀，在公開(kāi)發(fā)布投資分析、預(yù)測(cè)或建議前買入或賣出有關(guān)證券，或進(jìn)行與自身公開(kāi)發(fā)布的投資分析、預(yù)測(cè)或建議相背離的證券交易;
(十二)在綜合協(xié)議交易平臺(tái)進(jìn)行虛假或其他擾亂市場(chǎng)秩序的申報(bào);
(十三)本所認(rèn)為需要重點(diǎn)監(jiān)控的其他異常交易行為。
6.3 證券交易價(jià)格或證券交易量明顯異常的情形包括：
(一)同一證券營(yíng)業(yè)部或同一地區(qū)的證券營(yíng)業(yè)部集中買入或賣出同一證券且數(shù)量較大;
(二)證券交易價(jià)格連續(xù)大幅上漲或下跌，明顯偏離同期相關(guān)指數(shù)的漲幅或跌幅，且上市公司無(wú)重大事項(xiàng)公告;
(三)本所認(rèn)為需要重點(diǎn)監(jiān)控的其他異常交易情形。
6.4 本所根據(jù)市場(chǎng)需要，可以聯(lián)合其他證券、期貨交易所等機(jī)構(gòu)，對(duì)出現(xiàn)第6.2條第(十)項(xiàng)等情形進(jìn)行調(diào)查。
6.5 會(huì)員發(fā)現(xiàn)客戶的證券交易出現(xiàn)第6.1條所列重點(diǎn)監(jiān)控事項(xiàng)之一，且可能嚴(yán)重影響證券交易秩序的，應(yīng)當(dāng)予以提醒，并及時(shí)向本所報(bào)告。
6.6 本所可以針對(duì)證券交易中重點(diǎn)監(jiān)控事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，會(huì)員及其證券營(yíng)業(yè)部、投資者應(yīng)當(dāng)予以配合。
6.7 本所在現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查中，可以根據(jù)需要要求相關(guān)會(huì)員及其證券營(yíng)業(yè)部、投資者及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供下列文件和資料：
(一)投資者的開(kāi)戶資料、授權(quán)委托書、資金賬戶情況和相關(guān)證券賬戶的交易情況等;
(二)相關(guān)證券賬戶或資金賬戶的實(shí)際控制人和操作人情況、資金來(lái)源以及相關(guān)賬戶間是否存在關(guān)聯(lián)的說(shuō)明等;
(三)對(duì)證券交易中重點(diǎn)監(jiān)控事項(xiàng)的解釋;
(四)其他與本所重點(diǎn)監(jiān)控事項(xiàng)有關(guān)的資料。
6.8 對(duì)第6.1條所列重點(diǎn)監(jiān)控事項(xiàng)中情節(jié)嚴(yán)重的行為，本所可以視情況采取下列措施：
(一)口頭或書面警示;
(二)約見(jiàn)談話;
(三)要求提交書面承諾;
(四)限制相關(guān)證券賬戶交易;
(五)上報(bào)證監(jiān)會(huì)。
對(duì)第(四)項(xiàng)措施有異議的，可以自接到相關(guān)措施執(zhí)行通知之日起15日內(nèi)，向本所申請(qǐng)復(fù)核。復(fù)核期間不停止該措施的執(zhí)行。
第七章 交易異常情況處理
7.1 發(fā)生下列交易異常情況之一，導(dǎo)致部分或全部交易不能進(jìn)行的，本所可以決定單獨(dú)或同時(shí)采取暫緩進(jìn)入交收、技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市等措施：
(一)不可抗力;
(二)意外事件;
(三)技術(shù)故障;
(四)本所認(rèn)定的其他異常情況。
7.2 出現(xiàn)無(wú)法申報(bào)或行情傳輸中斷情況的，會(huì)員應(yīng)及時(shí)向本所報(bào)告。無(wú)法申報(bào)或行情傳輸中斷的證券營(yíng)業(yè)部數(shù)量超過(guò)本所全部會(huì)員證
券營(yíng)業(yè)部總數(shù)10%以上的，屬于交易異常情況，本所可以實(shí)行臨時(shí)停市。
7.3 本所認(rèn)為可能發(fā)生第7.1條、第7.2條規(guī)定的交易異常情況，并嚴(yán)重影響交易正常進(jìn)行的，可以決定技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市。 經(jīng)證監(jiān)會(huì)要求，本所實(shí)行臨時(shí)停市。
7.4 本所對(duì)暫緩進(jìn)入交收、技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市決定予以公告。
技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市原因消除后，本所可以決定恢復(fù)交易，并予以公告。
7.5 因交易異常情況及本所采取的相應(yīng)措施造成損失的，本所不承擔(dān)賠償責(zé)任。
7.6 交易異常情況處理的具體規(guī)定，由本所另行制定。
第八章 交易糾紛
8.1 會(huì)員之間、會(huì)員與客戶之間發(fā)生交易糾紛，相關(guān)會(huì)員應(yīng)當(dāng)記錄有關(guān)情況，以備本所查閱。交易糾紛影響正常交易的，會(huì)員應(yīng)當(dāng)及時(shí)向本所報(bào)告。
8.2 會(huì)員之間、會(huì)員與客戶之間發(fā)生交易糾紛，本所可以按有關(guān)規(guī)定，提供必要的交易數(shù)據(jù)。
8.3 客戶對(duì)交易有疑義的，會(huì)員有義務(wù)協(xié)調(diào)處理。
第九章 交易費(fèi)用
9.1 投資者買賣證券成交的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向會(huì)員交納傭金。
9.2 會(huì)員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向本所交納會(huì)員管理費(fèi)用、交易經(jīng)手費(fèi)及其他費(fèi)用。
9.3 證券交易的收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十章 附則
10.1 會(huì)員違反本規(guī)則的，本所根據(jù)《深圳證券交易所會(huì)員管理規(guī)則》對(duì)相關(guān)會(huì)員進(jìn)行紀(jì)律處分。
10.2 通過(guò)本所交易系統(tǒng)進(jìn)行證券發(fā)行、認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、行權(quán)等業(yè)務(wù)的，參照本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;證監(jiān)會(huì)及本所另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
10.3 經(jīng)本所同意，會(huì)員可以通過(guò)其派駐交易大廳的交易員進(jìn)行申報(bào)。
進(jìn)入交易大廳的，僅限于下列人員：
(一)登記在冊(cè)交易員;
(二)場(chǎng)內(nèi)監(jiān)管人員;
(三)本所特許人員。
10.4 經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，特定交易品種可以通過(guò)本所綜合協(xié)議交易平臺(tái)進(jìn)行協(xié)議交易，具體規(guī)定由本所另行制定。
10.5 本規(guī)則中所述時(shí)間，以本所交易主機(jī)的時(shí)間為準(zhǔn)。
10.6 本規(guī)則下列用語(yǔ)具有如下含義：
(一)市場(chǎng)：指本所設(shè)立的證券交易市場(chǎng)。
(二)委托：指投資者向會(huì)員進(jìn)行具體授權(quán)買賣證券的行為。
(三)申報(bào)：指交易參與人向本所交易主機(jī)發(fā)送證券買賣指令的行為。
(四)集中申報(bào)簿：指交易主機(jī)某一時(shí)點(diǎn)有效競(jìng)價(jià)范圍內(nèi)按買賣方向以及價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先順序排列的所有未成交申報(bào)隊(duì)列。
(五)對(duì)手方(本方)隊(duì)列最優(yōu)價(jià)格：指集中申報(bào)簿中買方的最高價(jià)或賣方的最低價(jià)。
(六)集合競(jìng)價(jià)參考價(jià)：指截至揭示時(shí)集中申報(bào)簿中所有申報(bào)按照集合競(jìng)價(jià)規(guī)則形成的虛擬集合競(jìng)價(jià)成交價(jià)。
(七)匹配量：指截至揭示時(shí)集中申報(bào)簿中所有申報(bào)按照集合競(jìng)價(jià)規(guī)則形成的虛擬成交數(shù)量。
(八)未匹配量：指截至揭示時(shí)集中申報(bào)簿中在集合競(jìng)價(jià)參考價(jià)位上的不能按照集合競(jìng)價(jià)參考價(jià)虛擬成交的買方或賣方申報(bào)剩余量。
(九)證券價(jià)格敏感期：指計(jì)算相關(guān)證券及其衍生品的交易價(jià)格、結(jié)算價(jià)格、參考價(jià)值的特定期間，包括計(jì)算修正可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股價(jià)的特定時(shí)間，計(jì)算證券增發(fā)價(jià)的特定時(shí)間，計(jì)算證券單位凈值的特定時(shí)間，計(jì)算衍生品結(jié)算價(jià)格的特定時(shí)間等。
10.7 本規(guī)則未定義的用語(yǔ)的含義，依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及本所有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則確定。
10.8 本規(guī)則所稱“超過(guò)”、“低于”、“不足”不含本數(shù)，“達(dá)到”、“以上”、“以下”含本數(shù)。
10.9 本規(guī)則經(jīng)本所理事會(huì)通過(guò)，報(bào)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后生效。修改時(shí)亦同。
10.10 本規(guī)則由本所負(fù)責(zé)解釋。
10.11 本規(guī)則自2016年1月1日起施行。
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